本文深入探讨了TS-TCC(Time-Series representation learning via Temporal and Contextual Contrasting)这一创新的时间序列表示学习框架,详细介绍了其原理、实现和应用,展示了该方法在无监督学习、少样本学习和迁移学习等场景下的卓越性能。
Scalecast是一个功能强大的Python库,专为时间序列预测而设计。它提供了自动化模型选择、模型优化、数据处理流水线、可视化和报告等丰富功能,旨在简化复杂的预测任务,帮助数据科学家和分析师更高效地进行时间序列分析。
anomalize是一个用于时间序列异常检测的R包,它提供了一个整洁(tidy)、可扩展的工作流程,可以轻松地对单个或多个时间序列进行异常检测。
catch22是一个用于从时间序列数据中提取22个关键特征的开源工具包,它提供了高效的C语言实现以及Python、R、Matlab和Julia等多种编程语言的接口。本文介绍了catch22的基本原理、主要功能以及在时间序列分类等任务中的应用。
Warp 10是一个为物联网设计的开源模块化平台,用于收集、存储和分析传感器数据。它提供了时间序列数据库和强大的分析环境,可以单独使用或结合使用。
tsfeatures是一个用于从时间序列数据中提取各种特征的开源Python库,它是R语言tsfeatures包的Python实现。该库提供了丰富的特征提取功能,可用于时间序列分析、预测和分类等任务。
McFly是一个强大的深度学习工具,专门用于时间序列分类和回归任务。它由荷兰eScience中心(Netherlands eScience Center)开发,旨在简化复杂时间序列数据的分析过程,为研究人员和数据科学家提供了一个便捷而高效的解决方案。
UniTS是一个革命性的统一时间序列模型,能够处理跨多个领域的各种任务,具有共享参数和无任务特定模块的特点。本文深入探讨了UniTS的创新设计、强大功能和广泛应用前景。
Sequitur是一个开源Python库,只需几行代码即可创建和训练序列数据的自编码器。本文详细介绍了Sequitur的特点、使用方法和主要模型,助您快速上手这一强大的序列数据处理工具。
tsflex是一个用于时间序列 处理和特征提取的Python工具包,专注于性能和灵活性,可广泛应用于各种时间序列数据分析场景。
本文介绍了如何使用长短期记忆(LSTM)神经网络对股票价格进行预测。文章详细讲解了数据获取、预处理、模型构建和训练的全过程,为读者提供了一个完整的股票预测案例。
本文介绍了一种新的非平稳Transformers框架,用于解决时间序列预测中的非平稳性问题。该框架通过序列平稳化和去平稳注意力机制,有效提高了模型对非平稳时间序列的预测能力,在多个基准数据集上取得了最先进的性能。