pmdarima: Python中强大的时间序列分析利器

pmdarima

pmdarima: Python中强大的时间序列分析利器

在数据科学和机器学习领域,时间序列分析一直是一个具有挑战性但又不可或缺的任务。长期以来,R语言在这个领域占据主导地位,特别是其著名的auto.arima函数。然而,随着Python在数据科学中的崛起,开发者们一直在寻找能够匹敌R语言时间序列分析能力的Python工具。pmdarima应运而生,它不仅填补了这一空白,还为Python用户带来了更多便利和强大功能。

pmdarima的由来与特点

pmdarima最初名为pyramid-arima,是"py"和"arima"的变位词组合。这个名字巧妙地暗示了它的本质:一个为Python设计的ARIMA(自回归集成移动平均模型)库。pmdarima的设计初衷是为Python提供一套完整的时间序列分析工具,使Python开发者能够像使用R语言一样轻松地进行时间序列建模和预测。

pmdarima的核心特性包括:

auto_arima功能: 这是pmdarima最引人注目的特性,相当于R语言中的auto.arima函数。它能自动搜索最佳的ARIMA模型参数,大大简化了模型选择过程。
丰富的统计测试: pmdarima提供了一系列用于检验平稳性和季节性的统计测试方法。
时间序列工具: 包括差分、逆差分等基本但重要的时间序列处理工具。
数据转换和特征提取: 支持Box-Cox变换、傅里叶变换等多种内生和外生变换方法。
季节性分解: 能够对时间序列进行季节性分解,帮助分析师更好地理解数据的周期性模式。
交叉验证: 提供了专门针对时间序列数据的交叉验证工具。
内置数据集: 包含丰富的内置时间序列数据集,方便用户进行原型设计和示例分析。
类似scikit-learn的管道: 允许用户构建处理流水线,将多个估计器组合在一起,促进模型的产品化。

pmdarima的技术实现

pmdarima在底层封装了statsmodels库,但其接口设计更贴近scikit-learn的风格。这种设计使得从scikit-learn转向pmdarima的用户能够快速上手。同时,pmdarima还充分利用了Cython来优化性能,确保在处理大规模时间序列数据时也能保持高效。

安装与使用

pmdarima的安装非常简单,支持通过pip和conda两种方式安装:

# 使用pip安装
pip install pmdarima

# 使用conda安装
conda config --add channels conda-forge
conda config --set channel_priority strict
conda install pmdarima

pmdarima支持Python 3.7及以上版本,并为Windows、Mac和Linux (manylinux)平台提供了预编译的wheel文件。

快速入门示例

让我们通过一个简单的例子来展示pmdarima的强大功能:

import pmdarima as pm
from pmdarima.model_selection import train_test_split
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 加载数据并分割
y = pm.datasets.load_wineind()
train, test = train_test_split(y, train_size=150)

# 拟合模型
model = pm.auto_arima(train, seasonal=True, m=12)

# 进行预测
forecasts = model.predict(test.shape[0])

# 可视化结果
x = np.arange(y.shape[0])
plt.plot(x[:150], train, c='blue', label='Training Data')
plt.plot(x[150:], forecasts, c='green', label='Forecasts')
plt.legend()
plt.show()

ARIMA预测示例

这个例子展示了如何使用pmdarima的auto_arima函数自动选择最佳的ARIMA模型参数,并对葡萄酒销量数据进行预测。

高级功能:管道和序列化

pmdarima还支持更复杂的分析流程,比如使用管道组合多个处理步骤,以及模型的序列化与反序列化:

from pmdarima.pipeline import Pipeline
from pmdarima.preprocessing import BoxCoxEndogTransformer
import pickle

# 定义并拟合管道
pipeline = Pipeline([
    ('boxcox', BoxCoxEndogTransformer(lmbda2=1e-6))，
    ('arima', pm.AutoARIMA(seasonal=True, m=12, suppress_warnings=True, trace=True))
])

pipeline.fit(train)

# 序列化模型
with open('model.pkl', 'wb') as pkl:
    pickle.dump(pipeline, pkl)

# 加载模型并进行预测
with open('model.pkl', 'rb') as pkl:
    loaded_model = pickle.load(pkl)
    predictions = loaded_model.predict(15)
print(predictions)