finagg

finagg：Python 金融数据聚合工具包

finagg 是一个 Python 包，专门提供热门免费金融 API 的实现，帮助用户将这些 API 获得的历史数据聚合到 SQL 数据库中，并将聚合数据转化为适用于分析和人工智能/机器学习的特征。

快速开始

安装

用户可以通过 pip 安装最新的稳定版本：

pip install finagg

或者从 GitHub 安装最新的不稳定版本：

git clone https://github.com/theOGognf/finagg.git
pip install ./finagg/

还可以选择从第三方 API 安装推荐的数据集（例如，经济数据、公司财务、股票历史等）到本地 SQL 数据库中：

finagg install -ss economic -ts indices -z -r

安装过程将指导用户如何获得免费 API 密钥，并将这些密钥存储在本地的 .env 文件中。用户可以通过运行 finagg install --help 查看更多安装选项和细节。

基本用法

本部分提供了一些 finagg 的使用示例。对于支持的所有 API 和功能，请参阅相关文档。

1. 直接探索 API

   • 需要互联网访问和 API 密钥/用户代理声明。

   >>> finagg.bea.api.gdp_by_industry.get(year=[2019]).head(5)

2. 利用已安装的原始数据探索热门特征

   • 需要下载和安装原始数据。

   >>> finagg.fred.feat.economic.from_raw().head(5)

3. 利用已安装的特征探索原始数据的精炼汇总

   • 需要通过安装命令载入精炼数据。

   >>> finagg.sec.feat.quarterly.industry.from_refined(ticker="AAPL").head(5)

配置

API 密钥和用户代理

大多数 API 需要 API 密钥和用户代理声明。可以通过设置环境变量或程序化地传递这些信息来配置 finagg。

• BEA_API_KEY：用于获取经济分析局的 API 密钥。
• FRED_API_KEY：用于获取联邦储备经济数据的国家 API 密钥。
• SEC_API_USER_AGENT：证券交易委员会的 API 用户代理声明，格式为 FIRST_NAME LAST_NAME E_MAIL。

数据位置

finagg 的根路径、HTTP 缓存路径和数据库路径均可通过环境变量进行配置。

• FINAGG_ROOT_PATH：指向 ./findata 目录的父目录，默认为当前工作目录。
• FINAGG_HTTP_CACHE_PATH：指向 HTTP 请求缓存的 SQLite 存储，默认为 ./findata/http_cache.sqlite。
• FINAGG_DATABASE_URL：指向 finagg 数据存储，默认为 ./findata/finagg.sqlite。

依赖项

• pandas：用于快速、灵活和富有表现力的关系数据表示。
• requests：用于对第三方 API 的 HTTP 请求。
• requests-cache：用于缓存 HTTP 请求以避免被第三方 API 服务器限速。
• SQLAlchemy：用于 SQL 的 Python 接口。
• yfinance：用于从 Yahoo! Finance 获取历史股票数据。

相关项目

• FinRL：集合金融强化学习环境和工具。
• fredapi：FRED API 的实现。
• OpenBBTerminal：Bloomberg 终端的开源版本。
• sec-edgar：文件型 SEC EDGAR 解析器的实现。
• sec-edgar-api：SEC EDGAR REST API 的实现。

常见问题解答

1. 应该从哪里开始？

   聚合数据、创建分析笔记本，或利用实现的数据特征和 SQL 表创建 RL 环境。

2. 为什么特定标的或经济数据系列无法安装特征？

   API 可能相对新，未提供特定标的或经济数据的相应数据。

3. 支持哪些 Python 版本？

   支持 Python 版本 3.10 及以上。

4. 支持哪些操作系统？

   在 Linux 和 Windows 上开发和测试，推荐在实践中使用 Linux 或 WSL。