finnts

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微软开发的时间序列预测框架

finnts是微软开发的时间序列预测框架,提供自动化特征工程、选择、回测和模型选择功能。支持25种以上单变量和多变量模型,可处理多种时间尺度的预测。框架支持外部回归变量,能与Azure集成实现云端并行处理。虽源于金融领域,但适用于各类时间序列预测问题。

时间序列预测财务预测自动化建模Azure集成开源项目Github

Microsoft金融时间序列预测框架

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Microsoft金融时间序列预测框架(又名finnts或Finn)是一个用于生成金融预测的自动化预测框架。虽然它最初是为企业财务活动而构建的,但它可以轻松扩展到任何时间序列预测问题!

  • 自动化特征工程、特征选择、回测和模型选择。
  • 可访问25多个模型。包括单变量和多变量模型。
  • Azure集成,可在云端并行运行数千个时间序列。
  • 支持每日、每周、每月、每季度和每年的预测。
  • 处理外部回归变量,包括纯历史数据或历史+未来数据。

安装

CRAN版本

install.packages("finnts")

开发版本

要获取错误修复或使用开发版本的功能,您可以从GitHub安装finnts的开发版本。

# install.packages("devtools") devtools::install_github("microsoft/finnts")

使用方法

library(finnts) # 准备历史数据 hist_data <- timetk::m4_monthly %>% dplyr::rename(Date = date) %>% dplyr::mutate(id = as.character(id)) # 调用主要的finnts建模函数 finn_output <- forecast_time_series( input_data = hist_data, combo_variables = c("id"), target_variable = "value", date_type = "month", forecast_horizon = 3, back_test_scenarios = 6, models_to_run = c("arima", "ets"), run_global_models = FALSE, run_model_parallel = FALSE )

贡献

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商标

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