OMLT: 优化与机器学习工具包

OMLT: 连接优化与机器学习的创新工具

在当今数据驱动的世界中,机器学习和优化技术正在各个领域发挥着越来越重要的作用。然而,如何有效地将这两种强大的方法结合起来,一直是学术界和工业界面临的一个挑战。OMLT(Optimization and Machine Learning Toolkit)作为一个创新的开源软件包,为解决这一问题提供了一个优雅而强大的解决方案。

OMLT的核心功能与特点

OMLT是一个专门设计用于在Pyomo优化环境中表示和整合机器学习模型的Python库。它的主要功能包括:

多模型支持: OMLT可以处理多种类型的机器学习模型,包括神经网络和梯度提升树。这种灵活性使其能够适应各种不同的应用场景。
优化公式: 该工具包提供了多种优化公式,如全空间(full-space)、简化空间(reduced-space)和混合整数线性规划(MILP)等。这些公式能够根据具体问题的需求进行选择和调整。
导入接口: OMLT提供了方便的接口,可以导入顺序Keras模型和通用ONNX模型。这大大简化了将预训练模型集成到优化问题中的过程。
与Pyomo无缝集成: 作为Pyomo生态系统的一部分,OMLT可以轻松地与其他Pyomo组件和求解器配合使用,为用户提供一个统一的优化建模环境。

OMLT Logo

OMLT的工作原理

OMLT的核心思想是将训练好的机器学习模型表示为优化问题中的约束条件。这种方法允许我们将机器学习模型的预测能力直接集成到更大的决策优化框架中。以下是OMLT工作流程的简要概述:

模型导入: 首先,用户可以将训练好的机器学习模型(如Keras或ONNX格式)导入OMLT。
优化公式选择: 根据问题的特性和需求,选择合适的优化公式(如全空间或简化空间)。
约束生成: OMLT自动将机器学习模型转换为一组数学约束,这些约束可以直接集成到Pyomo优化模型中。
问题求解: 利用Pyomo的求解能力,结合机器学习模型生成的约束,求解整个优化问题。

OMLT的应用场景

OMLT的应用范围非常广泛,涵盖了计算机科学和工程领域的多个方面:

工业过程优化: 在化工、制造等行业,OMLT可以用于结合机器学习预测模型和工艺优化,实现更高效的生产过程。
能源系统管理: 在电网调度、可再生能源集成等领域,OMLT可以帮助决策者更好地平衡供需,提高系统效率。
供应链优化: 结合需求预测模型和库存管理优化,OMLT可以帮助企业更好地规划供应链策略。
金融决策支持: 在风险管理、投资组合优化等金融应用中,OMLT可以整合市场预测模型和决策优化。
智能交通系统: 结合交通流量预测和路线优化,OMLT可以助力开发更智能、更高效的交通管理系统。

使用OMLT的示例

为了更好地理解OMLT的实际应用,让我们看一个简单的示例代码:

import tensorflow
import pyomo.environ as pyo
from omlt import OmltBlock, OffsetScaling
from omlt.neuralnet import FullSpaceNNFormulation, NetworkDefinition
from omlt.io import load_keras_sequential

# 加载Keras模型
nn = tensorflow.keras.models.load_model('path/to/your/model', compile=False)

# 创建Pyomo模型和OMLT块
model = pyo.ConcreteModel()
model.nn = OmltBlock()

# 定义输入和输出变量
model.input = pyo.Var()
model.output = pyo.Var()

# 设置缩放参数
scaler = OffsetScaling(offset_inputs=[1], factor_inputs=[0.5],
                       offset_outputs=[-0.25], factor_outputs=[0.125])

# 加载网络定义
net = load_keras_sequential(nn, scaler, {0:(0,5)})

# 选择优化公式
formulation = FullSpaceNNFormulation(net)

# 构建OMLT公式
model.nn.build_formulation(formulation)

# 连接Pyomo模型和神经网络
@model.Constraint()
def connect_input(mdl):
    return mdl.input == mdl.nn.inputs[0]

@model.Constraint()
def connect_output(mdl):
    return mdl.output == mdl.nn.outputs[0]

# 定义优化目标
model.obj = pyo.Objective(expr=(model.output - 0.5)**2)

# 求解模型
status = pyo.SolverFactory('ipopt').solve(model, tee=False)
print(pyo.value(model.input))
print(pyo.value(model.output))