Eiten: 面向所有人的算法投资策略工具包

Eiten:面向所有人的算法投资策略工具包

Eiten是由Tradytics开发的一款开源投资组合构建工具包,旨在为所有投资者提供先进的算法投资策略。无论您是个人投资者还是专业基金经理,Eiten都能帮助您构建出色的投资组合,实现超越市场的收益。

主要特点

Eiten实现了多种统计和算法投资策略,包括:

• 特征组合(Eigen Portfolios)
• 最小方差组合(Minimum Variance Portfolios)
• 最大夏普比率组合(Maximum Sharpe Ratio Portfolios)
• 基于遗传算法的组合(Genetic Algorithms based Portfolios)

这些策略采用了先进的数学和统计方法,能够从历史数据中挖掘有价值的信息,构建出风险收益特征优异的投资组合。

使用方法

使用Eiten构建投资组合非常简单,只需几个步骤:

1. 在stocks文件夹中的stocks.txt文件中添加您想要分析的股票代码列表。

2. 运行以下命令:

python portfolio_manager.py --is_test 1 --future_bars 90 --data_granularity_minutes 3600 --history_to_use all --apply_noise_filtering 1 --market_index QQQ --only_long 1 --eigen_portfolio_number 3 --stocks_file_path stocks/stocks.txt

3. Eiten会自动下载历史数据,构建多个投资组合,并进行回测和前瞻性测试。

4. 分析输出的结果图表,选择最适合您风险偏好的投资组合。

回测结果

Eiten提供了详细的回测结果,让您能够评估每个投资组合的历史表现:

上图展示了不同策略构建的投资组合在过去5年的模拟收益曲线。我们可以看到:

• 黑色虚线代表市场指数(QQQ)
• 遗传算法组合(GA)表现最佳,大幅跑赢市场
• 特征组合(Eigen)波动较大但收益也最高
• 最小方差组合(MVP)波动最小,适合风险厌恶型投资者

前瞻性测试

除了历史回测,Eiten还提供了前瞻性测试功能,模拟投资组合在未来一段时间的表现:

这个测试使用了2020年4月29日至9月4日的实际市场数据。结果显示:

• 特征组合表现最佳,但波动也最大
• 遗传算法组合稳定跑赢市场指数
• 最小方差组合风险最低,缓慢上涨

这些结果展示了Eiten构建的算法投资组合在实际市场中的有效性。

灵活定制

Eiten提供了多个参数供用户调整,以适应不同的投资需求:

• --is_test: 是否保留部分数据用于未来测试
• --future_bars: 用于前瞻性测试的数据长度
• --data_granularity_minutes: 使用的数据粒度(日线、小时线等)
• --history_to_use: 使用的历史数据长度
• --apply_noise_filtering: 是否应用噪声过滤
• --market_index: 用于比较的市场指数
• --only_long: 是否只构建多头组合
• --eigen_portfolio_number: 使用第几个特征组合

通过调整这些参数,您可以构建出适合自己风险偏好和投资目标的个性化投资组合。

结论

Eiten为投资者提供了一个强大而灵活的算法投资工具包。它基于严谨的理论和实证研究,能够构建出各种风险收益特征的投资组合。无论您是追求高收益还是稳健增长,Eiten都能满足您的需求。

当然,与所有投资工具一样,Eiten并不能保证百分百的成功。市场环境瞬息万变,过去的表现并不能代表未来。使用Eiten时,请务必谨慎管理风险,根据自身情况做出明智的投资决策。

我们希望Eiten能够帮助更多投资者实现投资目标,也欢迎社区贡献新的策略和改进建议。让我们一起探索算法投资的无限可能!